الفوركس مم الاستراتيجية

الفوركس: المسائل إدارة الأموال وضع اثنين من التجار الصاعد أمام الشاشة، تزويدهم أفضل ما لديكم احتمال عالية انشاء المتابعة، ولقياس جيد، يكون كل واحد اتخاذ الجانب الآخر من التجارة. أكثر من المرجح، على حد سواء سوف ينتهي فقدان المال. ومع ذلك، إذا كنت تأخذ اثنين من الايجابيات ويكون لهم التجارة في الاتجاه المعاكس لبعضهم البعض، في كثير من الأحيان على حد سواء التجار سوف ينتهي كسب المال - على الرغم من التناقض يبدو من فرضية. ماذا يكون الفرق ما هو العامل الأكثر أهمية فصل التجار محنك من الهواة الجواب هو إدارة المال. مثل اتباع نظام غذائي والعمل بها، وإدارة الأموال هو الشيء الذي معظم التجار دفع الشفاه ل، ولكن عدد قليل من الممارسة في الحياة الحقيقية. والسبب بسيط: تماما مثل تناول الطعام الصحي والحفاظ على لياقتهم، وإدارة الأموال يمكن أن يبدو وكأنه نشاط مرهقة، غير سارة. فهو يجبر التجار على مراقبة مواقعهم باستمرار واتخاذ الخسائر الضرورية، وقلة من الناس يحبون القيام بذلك. ومع ذلك، كما يثبت الشكل 1، وخسارة أخذ أمر حاسم لنجاح التداول على المدى الطويل. مبلغ حقوق الملكية المفقودة الشكل 1 - يوضح هذا الجدول مدى صعوبة التعافي من الخسارة المنهكة. لاحظ أنه يجب على المتداول أن يحصل على 100 رأس مال على رأس ماله، وهو إنجاز حققه أقل من واحد من التجار في جميع أنحاء العالم - لمجرد التعادل على حساب مع فقدان 50. في 75 السحب. يجب على المتداول أن يضاعف أربعة أضعاف حسابه فقط لإعادته إلى حقوقه الأصلية - حقا مهمة شاقة الكبير واحد على الرغم من أن معظم التجار على دراية بالأرقام أعلاه، فإنها لا محالة تجاهلها. وتنتشر كتب التداول مع قصص التجار فقدان واحد أو اثنين، حتى خمس سنوات قيمة الأرباح في تجارة واحدة ذهبت خطأ فظيعة. عادة، خسارة هارب هو نتيجة لإدارة الأموال قذرة، مع عدم وجود توقف الثابت والكثير من متوسط ​​هبوطا في الأطوال ومتوسط ​​الصعود في السراويل. وفوق كل شيء، فإن الخسارة الهائلة ترجع ببساطة إلى فقدان الانضباط. معظم التجار يبدأ حياتهم التجارية، سواء بوعي أو اللاوعي، تصور واحد كبير - التجارة واحد من شأنها أن تجعل منهم الملايين والسماح لهم للتقاعد الشباب والعيش الهم لبقية حياتهم. في الفوركس. هذا الفنتازيا يعززه الفولكلور في الأسواق. الذين يمكن أن ننسى الوقت الذي جورج سوروس كسر بنك انكلترا عن طريق خفض الجنيه وسير بعيدا مع بارد 1 مليار الأرباح في يوم واحد ولكن الحقيقة الصعبة الباردة لمعظم تجار التجزئة هو أنه بدلا من أن تعاني من فوز كبير، معظم التجار تقع ضحية واحدة فقط خسارة كبيرة التي يمكن أن تدق لهم من المباراة إلى الأبد. تعلم دروس صعبة يمكن للتجار تجنب هذا المصير من خلال السيطرة على المخاطر من خلال وقف الخسائر. في جاك شواغرز كتاب الشهير سوق ويزاردز (1989)، تاجر اليوم والاتجاه أتباع لاري هايت يقدم هذه المشورة العملية: أبدا خطر أكثر من 1 من إجمالي حقوق الملكية على أي تجارة. من خلال المخاطرة فقط 1، أنا غير مبال بأي تجارة الفردية. وهذا نهج جيد جدا. يمكن للتاجر أن يكون خاطئة 20 مرة على التوالي، ولا يزال لديها 80 من له أو لها الأسهم اليسار. والواقع أن عدد قليل جدا من التجار لديهم الانضباط لممارسة هذه الطريقة باستمرار. على عكس الطفل الذي يتعلم عدم لمس موقد ساخن إلا بعد أن أحرق مرة أو مرتين، يمكن لمعظم التجار استيعاب فقط الدروس من الانضباط المخاطر من خلال تجربة قاسية من الخسارة النقدية. هذا هو السبب الأكثر أهمية لماذا التجار يجب أن تستخدم فقط رأس المال المضاربة عند الدخول لأول مرة في سوق الفوركس. عندما يسأل المبتدئين كم من المال يجب أن تبدأ التداول مع، وقال تاجر واحد محنك: اختيار عدد من شأنها أن لا تؤثر ماديا حياتك إذا كنت لتفقد تماما. الآن تقسيم هذا العدد من قبل خمسة لأن محاولاتك القليلة الأولى في التداول على الأرجح في نهاية المطاف في تفجير. هذا هو أيضا المشورة حكيم جدا، وأنه يستحق جيدا متابعة لأي شخص يدرس تداول العملات الأجنبية. أساليب إدارة الأموال عموما، هناك طريقتان لممارسة إدارة الأموال الناجحة. يمكن للتاجر أن يأخذ العديد من المحطات الصغيرة المتكررة ومحاولة حصاد الأرباح من عدد قليل من الصفقات الفائزة الكبيرة، أو التاجر يمكن أن تختار للذهاب لكثير من المكاسب مثل السنجاب الصغيرة واتخاذ نادرة ولكن توقف كبير على أمل العديد من الأرباح الصغيرة سوف تفوق عدد قليل من الخسائر الكبيرة. الطريقة الأولى تولد العديد من الحالات البسيطة من الألم النفسي، ولكنها تنتج بضع لحظات كبيرة من النشوة. من ناحية أخرى، فإن الاستراتيجية الثانية تقدم العديد من حالات طفيفة من الفرح، ولكن على حساب تعاني من بعض الضربات النفسية سيئة للغاية. مع هذا النهج واسعة النطاق، فإنه ليس من غير المألوف أن تفقد أسبوعا أو حتى أشهر تستحق الأرباح في واحد أو اثنين من الصفقات. (لمزيد من القراءة، انظر مقدمة لأنواع التداول: سوينغ ترادس.) إلى حد كبير، تعتمد الطريقة التي تختارها على شخصيتك وهي جزء من عملية الاكتشاف لكل تاجر. واحدة من فوائد كبيرة في سوق الفوركس هو أنه يمكن أن تستوعب كلا الأسلوبين على قدم المساواة، دون أي تكلفة إضافية لمتاجر التجزئة. منذ الفوركس هو السوق القائم على انتشار، وتكلفة كل معاملة هو نفسه، بغض النظر عن حجم أي موقف التجار معين. على سبيل المثال، في اليورو مقابل الدولار الأميركي، معظم التجار سوف تواجه انتشار 3 نقطة مساوية لتكلفة 3100 من 1 من الموقف الأساسي. وسوف تكون هذه التكلفة موحدة، من حيث النسبة المئوية، ما إذا كان التاجر يريد التعامل في وحدات 100 وحدة أو قطعة واحدة من وحدة واحدة من العملة. على سبيل المثال، إذا أراد المتداول استخدام 10 آلاف وحدة، فإن الفارق سيصل إلى 3، ولكن بالنسبة لنفس التجارة التي تستخدم فقط 100 وحدة وحدة، فإن انتشار سيكون مجرد 0.03. على النقيض من ذلك مع سوق الأسهم حيث، على سبيل المثال، لجنة على 100 سهم أو 1،000 سهم من 20 سهم قد تكون ثابتة في 40، مما يجعل التكلفة الفعلية للمعاملة 2 في حالة 100 سهم، ولكن فقط 0.2 في حالة 1،000 سهم. وهذا النوع من التباين يجعل من الصعب جدا على التجار الأصغر حجما في سوق الأسهم أن ينتقلوا إلى مناصب، حيث أن العمولات تتكلف بشدة تكاليفها. ومع ذلك، فإن تجار الفوركس يستفيدون من التسعير الموحد ويمكنهم ممارسة أي أسلوب لإدارة الأموال يختارونه دون قلق بشأن تكاليف المعاملات المتغيرة. أربعة أنواع من توقف مرة واحدة كنت على استعداد للتجارة مع نهج جدي لإدارة الأموال وكمية مناسبة من رأس المال يتم تخصيص لحسابك، وهناك أربعة أنواع من محطات قد تفكر. 1. وقف الأسهم - وهذا هو أبسط من كل توقف. لا يخاطر التاجر سوى مبلغ محدد مسبقا من حسابه على صفقة واحدة. المقياس الشائع هو المخاطرة 2 للحساب في أي تجارة معينة. على حساب تداول افتراضي 10،000. يمكن للتاجر أن يخاطر 200، أو حوالي 200 نقطة، على قطعة واحدة صغيرة (10،000 وحدة) من اليورو مقابل الدولار الأميركي، أو 20 نقطة فقط على معيار 100،000 وحدة وحدة. قد ينظر التجار العدوانيون في استخدام 5 نقاط الأسهم، ولكن لاحظ أن هذا المبلغ يعتبر عموما الحد الأعلى لإدارة الأموال الحصيفة لأن 10 الصفقات المتتالية خاطئة سوف تسحب الحساب بنسبة 50. واحد من الانتقادات القوية للوقف الأسهم هو أنه يضع نقطة خروج تعسفية على موقف المتداولين. يتم تصفية التجارة ليس نتيجة لاستجابة منطقية لعمل السعر في السوق، وإنما لتلبية ضوابط المخاطر الداخلية للتجار. 2. الرسم البياني إيقاف - التحليل الفني يمكن أن تولد الآلاف من المحطات المحتملة، مدفوعا حركة السعر من الرسوم البيانية أو من خلال إشارات مؤشر الفنية المختلفة. التجار الموجهة تقنيا ترغب في الجمع بين هذه النقاط الخروج مع قواعد وقف الأسهم القياسية لصياغة المخططات توقف. والمثال الكلاسيكي لموقف الرسم البياني هو نقطة هضبة التأرجح. في الشكل 2 التاجر مع حسابنا الافتراضي 10،000 باستخدام حساب الرسم البياني يمكن بيع واحد صغير الكثير المخاطرة 150 نقطة، أو حوالي 1.5 من الحساب. 3. تقلب توقف - نسخة أكثر تطورا من توقف الرسم البياني يستخدم التقلبات بدلا من العمل السعر لتحديد معايير المخاطر. والفكرة هي أنه في بيئة عالية التقلبات، عندما تجتاز الأسعار نطاقات واسعة، يحتاج التاجر للتكيف مع الظروف الحالية والسماح للموقف أكثر مجالا للمخاطر لتجنب توقفها عن طريق الضوضاء داخل السوق. والعكس صحيح بالنسبة لبيئة تقلب منخفضة، حيث يلزم ضغط معلمات المخاطر. طريقة سهلة لقياس التقلب هي من خلال استخدام بولينجر باندز. التي تستخدم انحرافا قياسيا لقياس التباين في السعر. يظهر الشكلان 3 و 4 تقلبا عاليا وتوقف تقلب منخفض مع بولينجر باندز. في الشكل 3 وقف تقلب كما يسمح للتاجر لاستخدام نهج مقياس في لتحقيق أفضل سعر المخلوطة وأسرع نقطة حتى كسر. لاحظ أن إجمالي المخاطر المعرضة للموقف يجب أن لا يتجاوز 2 من الحساب وبالتالي، فمن الأهمية بمكان أن التاجر استخدام الكثير أصغر من الحجم الصحيح له أو لها المخاطر التراكمية في التجارة. تطلع إلى بناء استراتيجية مم العدوانية انضم أبريل 2006 الحالة: دكتوراه في الدخان والمرايا 288 المشاركات بعد آلاف الساعات العمل على برنامج في إكسيل، جئت إلى الاستنتاج أنه من أجل كسر هذا الفوركس مفتوحة على مصراعي اضطررت إلى تغيير شيء واحد. بلدي ردي المحافظ إدارة الأموال. ونحن نعلم جميعا عن مم. أو على الأقل ينبغي لنا. إذا لديك مبتدئ لا تقرأ الماضي هذه النقطة الذهاب قراءة ما يجب عليك القيام به (وفقا للجميع الذي عاش من أي وقت مضى). ما أحتاجه هو شخص لديه (أو يمكن تصميم) الأكثر عدوانية، مجنون، برنامج مم مجنون تماما في العالم رأيت من أي وقت مضى التفكير في الأمر مثل هذا: إذا قلت لك (يضمن لك) أن 95 المقبل من 100 الصفقات التي كنت تأخذ سوف يعود نوعا من الربح، من شأنه أن تغيير الخاص بك مم ستاتيغي التي تستخدمها اليوم، مجرد صبي، والكثير، أو تماما نتطلع إلى الرد لكم وشكرا مقدما. (ليت ذي فلامس بيجين) تلميع كرة بلدي الكريستال انضم مارس 2004 الحالة: الرجل السحري 3،451 آلاف الساعات ساعات يستغرق أقل من 100 ساعة لقراءة كل ثلاثة من الكتب رالف فينسيس وفريد ​​جيهمز وكذلك تغلب على الموضوع لباب ميت، معرف أعجب بشكل لا يصدق لرؤية شخص هنا بناء استراتيجية مم مع الرياضيات أكثر تطورا مما قدم في هذه الكتب. أنا لا أحصل على الهوى بعد الآن، R القياسية لقد وجدت للعمل أفضل (بعد الذهاب في عدد قليل من الدوائر الكبيرة). الاسترخاء وتكون سعيدا. بعد آلاف الساعات العمل على برنامج في إكسيل، جئت إلى الاستنتاج أنه من أجل كسر هذا الفوركس مفتوحة على مصراعي اضطررت إلى تغيير شيء واحد. بلدي ردي المحافظ إدارة الأموال. ونحن نعلم جميعا عن مم. أو على الأقل ينبغي لنا. إذا لديك مبتدئ لا تقرأ الماضي هذه النقطة الذهاب قراءة ما يجب عليك القيام به (وفقا للجميع الذي عاش من أي وقت مضى). ما أحتاجه هو شخص لديه (أو يمكن تصميم) الأكثر عدوانية، مجنون، برنامج مم مجنون تماما في العالم رأيت من أي وقت مضى التفكير في الأمر مثل هذا: إذا قلت لك (يضمن لك) أن 95 المقبل من 100 الصفقات التي كنت تأخذ سوف يعود نوعا من الربح، من شأنه أن تغيير الخاص بك مم ستاتيغي التي تستخدمها اليوم، مجرد صبي، والكثير، أو تماما نتطلع إلى الرد لكم وشكرا مقدما. (دع النيران تبدأ) التجارة 40 من حسابك، وضبط حجم التداول الخاص بك ديبندينغ على حجم الحساب الخاص بك حتى إذا كان لديك حساب 1K .. تريد 400 دولار (أو 4 الكثير صغيرة) يتيح القول تحصل على 100 نقطة من تلك التجارة لديك الآن 1400 دولار، والآن على التجارة التجارة الخاصة بك المقبل 560 دولار (أو 5.6 الكثير صغيرة) والحفاظ على ضبط من هذا القبيل. إذا كنت تفقد المال، التجارة أقل..الخطوط الجوية يبقيه في 40 ثاتس جميلة جدا..أنا عادة ما تذهب ل 10-20 نقطة التجارة إذا أنا التجارة التي خطة مم. ولكن عليك أن يكون لديك شعور جيد من السوق إذا كنت تسير في محاولة لاستخدام it..especially كل يوم بعض الناس يطلق عليه القمار .. أنا نسميها التداول مع بعض الكرات. والشيء كله رن هو عشوائي وخطر على أي حال لا شيء من الصعب، وبعض الأشياء تأخذ فقط المزيد من الوقت والانضباط. التجارة 40 من حسابك، وضبط حجم التداول الخاص بك ديبندينغ على حجم حسابك حتى إذا كان لديك حساب 1K .. تريد 400 دولار (أو 4 الكثير صغيرة) يتيح القول تحصل على 100 نقطة من تلك التجارة لديك الآن 1400 دولار، الآن على التجارة الخاصة بك المقبل 560 دولار (أو 5.6 الكثير صغيرة) والحفاظ على ضبط من هذا القبيل. إذا كنت تفقد المال، التجارة أقل..الخطوط الجوية يبقيه في 40 ثاتس جميلة جدا..أنا عادة ما تذهب ل 10-20 نقطة التجارة إذا أنا التجارة التي خطة مم. ولكن عليك أن يكون لديك شعور جيد من السوق إذا كنت تسير في محاولة لاستخدام it..especially كل يوم بعض الناس يطلق عليه القمار .. أنا نسميها التداول مع بعض الكرات. كل شيء رن هو عشوائي وخطر على أي حال أنا لست مقامر، إم المستثمر. ثاتس لماذا قضيت الكثير من الوقت في كوت كاراكوت تبحث عن الأدوات المناسبة للقيام بذلك. لقد كنت تاجر كل حياتي وكنت في حاجة الحق في وظيفة معينة. 40 لبدء أول التجارة قد تعمل، ثم مقياس في كل 20 نقطة. أنا لم أفهم أبدا لماذا شخص مع 1000 في حساب من شأنه أن استخدام 20 والسماح للبقية لديهم عطلة شكرا لإدخالكم تلميع الكرة بلدي الكريستال ومعيار كيلي أو صيغة كيلي يوفر القدرة على تحديد إدارة الأموال الأكثر عدوانية دون التضحية بكل معنى من العقل. قاعدة سريعة من الإبهام يجري إيدجودس، والحافة يجري كم كنت تتوقع للفوز. حتى إذا كان هدفك هو 20 نقطة وأنظمتك قد أثبتت أنه يمكن تحقيق ذلك 20 نقطة، 80 من الوقت، يمكنك تقسيم 20 بنسبة 80 ل. 25، 25 من رأس المال الخاص بك ينبغي أن تستخدم على أي رهان واحد لتحقيق المثلى دون المخاطرة بإجمالي الخراب. لسوء الحظ، هذا لا يأخذ بعين الاعتبار الفردية علم النفس البشري. هذا النظام سوف ينتج عمليات سحب شديدة، حتى لو كان النظام الخاص بك يؤدي كما هو متوقع ويوفر 20 نقطة، 80 من الوقت، وكنت لا تزال ترى عمليات السحب تجاوز 50، وهذا يمكن أن يسبب الكثير لرمي في منشفة ووقف العملية، وبالتالي ينفي ثير الأصلي نية تحقيق أقصى قدر من المكاسب. أنا لست مقامر، إم المستثمر. ثاتس لماذا قضيت الكثير من الوقت في كوت كاراكوت تبحث عن الأدوات المناسبة للقيام بذلك. لقد كنت تاجر كل حياتي وكنت في حاجة الحق في وظيفة معينة. 40 لبدء أول التجارة قد تعمل، ثم مقياس في كل 20 نقطة. أنا لا يمكن أن نفهم لماذا شخص مع 1000 في حساب استخدام 20 والسماح للبقية لديهم عطلة شكرا لإدخالكم نقطة مثيرة للاهتمام كنت تحاول أن تجعل. مما لا شك فيه أن الاقتباس 20 من 1000quot هو خطر 2، ولكن 2 خطر لا يعني بالضرورة أنك فقط كوتينفستينغكوت 20 من 1000. فهذا يعني أنك فقط ترغب في فقدان 20 لكل 1000. من وجهة نظر المستثمرين الوقوف، وهذا عن آمنة كما يمكنك الحصول عليها. ومع ذلك، هل يمكن دائما كوتينفستكوت 500 من 1000 ل 1 لوت من أوسجبي في الرافعة المالية 200: 1 وطالما أنك لا تفقد أكثر من حوالي 3 نقاط، لا يزال لا يزال على ما يرام. كل شيء عن منظور. أعتقد كورتول الخاص بك من حساب ثومبكوت قليلا كوتسترانجيكوت. من صيغة المثال. أقول إذا كنت تهدف 20PIPs وقد أثبت النظام أنه هو الفوز 90 من الوقت، ثم يجب أن تستثمر 22 من رأس المال. قل إذا كان الفوز 10 من الوقت، ثم يجب أن تستثمر 200 من رأس المال. آمل أن لا تستخدم صيغة قاعدة الإبهام للتداول الخاص بك ومعيار كيلي أو صيغة كيلي يوفر القدرة على تحديد إدارة الأموال الأكثر عدوانية دون التضحية بكل معنى العقل. قاعدة سريعة من الإبهام يجري إيدجودس، والحافة يجري كم كنت تتوقع للفوز. حتى إذا كان هدفك هو 20 نقطة وأنظمتك قد أثبتت أنه يمكن تحقيق ذلك 20 نقطة، 80 من الوقت، يمكنك تقسيم 20 بنسبة 80 ل. 25، 25 من رأس المال الخاص بك ينبغي أن تستخدم على أي رهان واحد لتحقيق المثلى دون المخاطرة بإجمالي الخراب. لسوء الحظ، هذا لا يأخذ بعين الاعتبار الفردية علم النفس البشري. هذا النظام سوف ينتج عمليات سحب شديدة، حتى لو كان النظام الخاص بك يؤدي كما هو متوقع ويوفر 20 نقطة، 80 من الوقت، وكنت لا تزال ترى عمليات السحب تجاوز 50، وهذا يمكن أن يسبب الكثير لرمي في منشفة ووقف العملية، وبالتالي ينفي ثير الأصلي نية تحقيق أقصى قدر من المكاسب. نقطة مثيرة للاهتمام كنت تحاول جعل. مما لا شك فيه أن الاقتباس 20 من 1000quot هو خطر 2، ولكن 2 خطر لا يعني بالضرورة أنك فقط كوتينفستينغكوت 20 من 1000. فهذا يعني أنك فقط ترغب في فقدان 20 لكل 1000. من وجهة نظر المستثمرين الوقوف، وهذا عن آمنة كما يمكنك الحصول عليها. ومع ذلك، هل يمكن دائما كوتينفستكوت 500 من 1000 ل 1 لوت من أوسجبي في الرافعة المالية 200: 1 وطالما أنك لا تفقد أكثر من حوالي 3 نقاط، لا يزال لا يزال على ما يرام. كل شيء عن منظور. مرميكال، شكرا لردكم. نعم منظور، الجميع مختلف، من هذا لا شك. دعونا تأخذ اثنين من التجار مع نفس الهدف ولكن طرق مختلفة من الذهاب نحو ذلك. فريد المزارع يحب أن يفعل ما يفعله الجميع، وقال انه يأخذ التجارة مع 3 الكثير، ويأخذ ربح واحد في الهدف 1، 20، ويأخذ واحد في الهدف 2، 40، ويغلق التجارة في الهدف 3 لمدة 60. نتيجة 120. تجارة كبيرة فريد الآن إيفان المستثمر لديه نفس الهدف ولكن يذهب نحو ذلك من هذا القبيل. يأخذ التجارة مع 1 لوت، في 20 يضيف 1 لوت، في 40 يضيف الكثير آخر ويغلق التجارة في زائد 60. نتيجة 120. التجارة العظمى إيفان يه ماذا. كلاهما جعل 120 نقطة. على القيمة الاسمية صحيح. ولكن ما كان في خطر فريد كان على استعداد لانقاص 30 إذا كانت التجارة ضده قبل أن يحصل على هدف الربح الأول له (أوه رقم قد حدث هذا حقا من أي وقت مضى لك) إيفان من ناحية أخرى كان على استعداد لفقدان 10 أخذ نفس السيناريو . السكتات الدماغية مختلفة لمختلف الناس. تلميع بلدي الكرة الكريستال ومعيار كيلي أو كيلي الفورمولا يوفر القدرة على تحديد إدارة الأموال الأكثر عدوانية دون التضحية كل معنى العقل. قاعدة سريعة من الإبهام يجري إيدجودس، والحافة يجري كم كنت تتوقع للفوز. حتى إذا كان هدفك هو 20 نقطة وأنظمتك قد أثبتت أنه يمكن تحقيق ذلك 20 نقطة، 80 من الوقت، يمكنك تقسيم 20 بنسبة 80 ل. 25، 25 من رأس المال الخاص بك ينبغي أن تستخدم على أي رهان واحد لتحقيق المثلى دون المخاطرة بإجمالي الخراب. لسوء الحظ، هذا لا يأخذ بعين الاعتبار الفردية علم النفس البشري. هذا النظام سوف ينتج عمليات سحب شديدة، حتى لو كان النظام الخاص بك يؤدي كما هو متوقع ويوفر 20 نقطة، 80 من الوقت، وكنت لا تزال ترى عمليات السحب تجاوز 50، وهذا يمكن أن يسبب الكثير لرمي في منشفة ووقف العملية، وبالتالي ينفي ثير الأصلي نية تحقيق أقصى قدر من المكاسب. يجب أن أتفق هنا، ولكن لنفسك صالح إذا كنت تستخدم هذا وتسمح لنفسك بعض الركود للتعامل من خلال عمليات السحب. على الرغم من نظريا، يمكنك أبدا تفقد كل من أموالك، قد تصل إلى نقطة عندما كنت لا تملك ما يكفي للتجارة. هو تحيز كبير جدا عندما يكون لديك 95 انتصارات. عادة لأنظمة مثل هذا، احتمالات فقدان 2 أو 3 على التوالي منخفضة جدا، ولكن مع مرور الوقت سوف يحدث، وربما يحدث كبير. عندما يفعل ذلك، تفقد كبيرة. أيضا، كما تقدم الصفقات الخاصة بك، والحفاظ على تحديث القيم الخاصة بك. هذا كل شئ. الرجل الذي الخدوش الحمار لا ينبغي لدغة الأظافر لقد نظرت في الرابط وسوف متابعة مع الصيغة يجب أن تحسب الصيغة على النحو ماكس إدجودود الاستثمار كما هو محدد من قبل نظام كيليس كيفية كوتوريكتليكوت حساب كوردجيكوت و كوتودكوت على سبيل المثال، أنت التداول مع 100: 1 الرافعة المالية (حتى كل 100، يمكنك وضع مينيلوت، وسوف يكون كل بيب 1)، لديك نظام التي تهدف ل 20PIPs، اقتباس مع ستوبلوس من 20PIPsquot وصحيح لمدة 80 من الوقت. (200.8-200.2) 1000.12 (الفوز بيبسوينينغ فرصة خسارة بيبوسينينغ فرصة) (بدل الرافعة المالية) الغريب: 20201 الفوز بيبسوسينغ بيبس إدجيود 0.12 مثال آخر، 50: 1 الرافعة المالية، 20PIPS الفوز، 20PIPS ستوبلوس، الصحيح 60 من الوقت حافة: 200.02-200.4) 2000.02 الغريب: 20201 إيدجود 0.02 مثال آخر، 400: 1 الرافعة المالية، 20PIPs الفوز، 200PIPs ستوبلوس، الصحيح 95 من الوقت حافة: (200.95-2000.05) 2000.045 (لماذا تقسيمها 200، يجب أن يكون 25. لا يمكن أن يكون 200PIPs ستوبلوس مع الخاص بك 25 و 1 مينيلوت، عليك أن يكون 200) الغريب: 202000.1 إيدجيود 0.45 أستطيع أن أذهب وعلى أمل أن يساعد أعتقد أن كترول الخاص بك من حساب ثومبكوت قليلا كوتسترانجيكوت. من صيغة المثال. أقول إذا كنت تهدف 20PIPs وقد أثبت النظام أنه هو الفوز 90 من الوقت، ثم يجب أن تستثمر 22 من رأس المال. قل إذا كان الفوز 10 من الوقت، ثم يجب أن تستثمر 200 من رأس المال. آمل أن لا تستخدم صيغة قاعدة الإبهام للتداول الخاص بك ومعيار كيلي أو صيغة كيلي يوفر القدرة على تحديد إدارة الأموال الأكثر عدوانية دون التضحية بكل معنى العقل. قاعدة سريعة من الإبهام يجري إيدجودس، والحافة يجري كم كنت تتوقع للفوز. حتى إذا كان هدفك هو 20 نقطة وأنظمتك قد أثبتت أنه يمكن تحقيق ذلك 20 نقطة، 80 من الوقت، يمكنك تقسيم 20 بنسبة 80 ل. 25، 25 من رأس المال الخاص بك ينبغي أن تستخدم على أي رهان واحد لتحقيق المثلى دون المخاطرة بإجمالي الخراب. مرحبا، الناس اسمحوا لي أن أضيف بلدي 2 سنتا. صيغة كيلي لا تنطبق على الفوركس كما احتمال في سلسلة من الأحداث يختلف. ومع ذلك عملت على هذه المشكلة (ووهيش فار أقصى منحنى الأسهم) منذ بعض الوقت وأعتقد أنني وجدت حلا. هنا هو أبسط نسخة منه: القيمة المعرضة للخطر في خطر يعني إجمالي رأس المال المخاطرة في تجارة واحدة. X (n) نتيجة تجارة n-ث في النقاط (وشملت انتشار). (C) (N-1) 1 X (n) سي فار يعني أن رأس المال الخاص بك في التجارة التالية يعتمد على عاملين: X (n) سي I يطلق عليه نفوذ السوق يعلم كم كنت زادت فار فار نفسها. وضع كل ما تبذلونه من الصفقات في إكسيل وتطبيق هذه الصيغة باستخدام فار مختلفة (اقترح: من 0،02، خطوة 0،02 إلى 0،30) سوف تتلقى نوعا من منحنى جرس مع حد أقصى واضح (على سبيل المثال السماح لها أن يكون 0،20) (الحد الأقصى الفعلي دائما تقريبا يدهشني) تقسيم المسافة إلى الحد الأقصى إلى أربعة أجزاء متساوية. A 0-0،05، B 0،06-0،10، C 0،11-0،15، D 0،16-0،2 B شبه عدوانية، C و D تعظيم منحنى الأسهم. البيانات الحقيقية هي أفضل من باكتيستس، وهذا واضح. الحد الأدنى من الصفقات 100. الصيغة أعلاه كبيرة ل إي. بالطبع سي و فار يمكن أن تختلف مع n و تصبح المشكلة نونريفيال - نحن نحاول العثور على الحد الأقصى من وظيفة العددية على متعددة الأبعاد متعددة. منذ بعض الوقت كنت تخطط لإطلاق موضوع منفصل على هذا، إذا كنت ترغب في القيام بذلك، مع أمثلة وأجوبة. أسقطت الفكرة أساسا لأن اللغة الإنجليزية ليست لغتي الأولى و إم لا تزال تواجه مشاكل أساسية معها. ولكن إذا كنت تحمل هذا سوء القيام بذلك. كيدكيد لاتيني ديكتم الجلوس ألتوم فيديتور بقيت معك فقط عن كل وسيلة حتى وصلنا مشعب، والمشعب الوحيد إيف سمعت من أي وقت مضى من تحت سيارتي))))) ضع هنا الخاص بك سلسلة من الصفقات (عدد النقاط و سي) و إل تظهر لك منحنى الأسهم وشرح كيفية تعظيم ذلك. في أول تقريب يمكنني استخدام صلبة سي. يمكنك أيضا الحصول على منحنى الأسهم C (فار) في ميتاتريدر وضع معلمة خطر من 0،02 إلى على سبيل المثال 0،30. هذا يستغرق المزيد من الوقت ولكن حتى أفضل إذا سي الخاص بك يعتمد على ظروف السوق. كيدكيد لاتيني ديكتوم سيت ألتوم فيديتوربويسيل ستوب مم إستراتيجية انضمت سبتمبر 2008 الحالة: ميمبر 83 المشاركات كنت أفكر في وقت سابق اليوم، وأثناء القراءة حول التحوط وقعت لي أن هذا يمكن أن يكون وسيلة ممكنة للحد من الخسائر على التجارة. على سبيل المثال، فإن المشكلة مع الصفقات الاختراق رأيت هو أن هناك العديد من الاختراقات كاذبة، وأحيانا 2 أو 3 أو أكثر. تليها الاختراق الحقيقي. بعد 2 هزيمة كاذبة معظم الناس استدعاء الإقلاع عن اليوم. إم إيجابي كان هذا يعتقد من قبل وإذا كان لديه اسم معرف ترغب في معرفة ما كنت تسميها، ولكن الاستراتيجية بدلا من وضع وقف الخسارة، بدلا من ذلك وضع وقف شراء أو بيع في الاتجاه المعاكس من أين أنت أعتقد أن السعر يسير. بدلا من إنهاء التجارة هناك، يمكنك تغطية الخسائر الخاصة بك عن طريق أمر شراء عندما يذهب السعر في الاتجاه الآخر. هذا النظام بويسل لديه ستوبلوس في الإدخال الأصلي من التجارة الخاصة بك. إذا كانت التجارة ثم يتحول ويضرب أخيرا مستويات الربح تأخذ الخاص بك، يحصل على وقف شراء أمر في موقف النظام الأصلي، وكسر حتى، ومن ثم تحصل على الربح الأصلي الخاص بك دون أن توقفت. إذا استمرت التجارة في الاتجاه المعاكس، ثم كنت فقط خارج ما ستوبلوس الأصلي لو كان لديك إغلاق كل من المناصب. وآمل أن أوضح ذلك بوضوح. أي أفكار حول هذا دلفينو، على افتراض أن أفهم بشكل صحيح، وأنا لا أعتقد أنه يجعل أي فرق. دعونا نأخذ مثالا، حيث، القيام بذلك بالطريقة التقليدية، لديك TP30 و SL10. ثم في كل مرة كنت مزورة خارج يوري -10، و (على افتراض كنت على استعداد لإعادة الدخول مرارا وتكرارا عند نقطة الاختراق) عندما يضرب السعر الهدف، أنت 30 (أقل الخسائر على أي فاكوتس). القيام بذلك بالطريقة التي اقترحتها: بعد تشغيل النظام الثاني الخاص بك، ثم كل سعر الوقت يجعل الرحلة بين النظام الثاني الخاص بك ونقطة الدخول من النظام الخاص بك الأول، كنت -10 في الترتيب الثاني (يجب عليك إعادة الترتيب الثاني للاحتفاظ الحماية، في كل مرة يحدث هذا). عندما يضرب السعر تب، يو 30 على الترتيب الأول. طالما (مع النهج التقليدي) كنت على استعداد لإعادة الدخول مرارا وتكرارا في نقطة الاختراق، والنتيجة الصافية هي بالضبط نفس (بما في ذلك عدد المرات التي تدفع انتشار). ببساطة إرم المتابعة ما إذا كنت ترغب في الحفاظ على النظام الأصلي على قيد الحياة، أو إعادة إدخاله عدة مرات كما هو ضروري. من غير المعتاد من الطريقة التي تم اعتمادها، وسعر من الواضح أن يسافر نفس الطريق، وصافي الموقف الخاص (عدد الكثير طويلة أو قصيرة) هو نفسه في جميع النقاط على طول الطريق. كل هذا يفترض أن أفهمك بشكل صحيح. إيف حتى الآن لإيجاد نظام التحوط حيث يوفر عنصر التحوط ميزة في حد ذاتها. مزيد من المعلومات هنا وهنا . انضم إلى سبتمبر 2005 الحالة: بيب ماي ريد 629 بوستس ولكن لن يكون هناك ميزة لاستخدام طريقة التوقف بزيل بسبب تقارير عديدة من بعض الوسطاء وقف الصيد دلفينو، على افتراض أن أفهم بشكل صحيح، وأنا لا أعتقد أنه يجعل أي فرق. دعونا نأخذ مثالا، حيث، القيام بذلك بالطريقة التقليدية، لديك TP30 و SL10. ثم في كل مرة كنت مزورة خارج يوري -10، و (على افتراض كنت على استعداد لإعادة الدخول مرارا وتكرارا عند نقطة الاختراق) عندما يضرب السعر الهدف، أنت 30 (أقل الخسائر على أي فاكوتس). القيام بذلك بالطريقة التي اقترحتها: بعد تشغيل النظام الثاني الخاص بك، ثم كل سعر الوقت يجعل الرحلة بين النظام الثاني الخاص بك ونقطة الدخول من النظام الخاص بك الأول، كنت -10 في الترتيب الثاني (يجب عليك إعادة الترتيب الثاني للاحتفاظ الحماية، في كل مرة يحدث هذا). عندما يضرب السعر تب، يو 30 على الترتيب الأول. طالما (مع النهج التقليدي) كنت على استعداد لإعادة الدخول مرارا وتكرارا في نقطة الاختراق، والنتيجة الصافية هي بالضبط نفس (بما في ذلك عدد المرات التي تدفع انتشار). ببساطة إرم المتابعة ما إذا كنت ترغب في الحفاظ على النظام الأصلي على قيد الحياة، أو إعادة إدخاله عدة مرات كما هو ضروري. من غير المعتاد من الطريقة التي تم اعتمادها، وسعر من الواضح أن يسافر نفس الطريق، وصافي الموقف الخاص (عدد الكثير طويلة أو قصيرة) هو نفسه في جميع النقاط على طول الطريق. كل هذا يفترض أن أفهمك بشكل صحيح. إيف حتى الآن لإيجاد نظام التحوط حيث يوفر عنصر التحوط ميزة في حد ذاتها. مزيد من المعلومات هنا وهنا . واحدة من أكبر الأساطير في الفوركس هو أن أساليب مم (على سبيل المثال التحوط التحجيم إلى أندور من بوستيونس وضع الميزانيات أنظمة الخ) في الواقع تقدم فائدة طويلة الأجل. إذا كان هناك طريقة مم التي في حد ذاتها توفر حافة حقيقية، لن تكون هناك حاجة لتحليل السوق، وسوف الجميع استخدامها ببساطة. ونحن جميعا نكون المليونير الفوركس. هناك حقيقة بسيطة جدا في النقد الاجنبى. لتحقيق الربح على المدى الطويل، يجب أن تكون صافية طويلة عندما يكون السعر آخذ في الارتفاع، وصافي قصيرة عندما يكون السعر في الانخفاض، على التوازن، وغالبا ما يكفي للتغلب على التكاليف. في نهاية المطاف، لا يتوقع أن يكون هناك علاقة مع مم (كل مم يفعل هو تكبير أو تقليل كل من العودة والمخاطر في مثل نسبة)، أو علم النفس لهذه المسألة. يتم تحديد الربح في نهاية المطاف عن طريق مدى دقة الوقت المدخلات والمخارج الخاصة بك (أي ضبط صافي الموقف الخاص) بالنسبة لحركة السعر. فهي بسيطة، وصعبة، على حد سواء. اتفق تماما. كل الحديث عن علم النفس التداول و مم كما مسبقا قبل نظام ناجحة ليست صحيحة. يجب أن يكون لديك ميزة لتبدأ. العقلية الخاصة بك يساعد فقط لك في اتباع القواعد (ولكن إذا كان النظام هو جاكد ماذا يكون نقطة) و مم يساعد فقط كنت تنزف ببطء (إذا كان النظام الخاص بك لا يوجد لديه حافة). أنا التجارة حتى أستطيع أن تأخذ أموالك بعيدا واحدة من أكبر الأساطير في الفوركس هو أن طرق مم (على سبيل المثال التحوط التحجيم إلى أندور من بوستيونس نظام تحديد المواقع الموقف الخ) في الواقع تقدم فائدة طويلة الأجل. إذا كان هناك طريقة مم التي في حد ذاتها توفر حافة حقيقية، لن تكون هناك حاجة لتحليل السوق، وسوف الجميع استخدامها ببساطة. ونحن جميعا نكون المليونير الفوركس. هناك حقيقة بسيطة جدا في النقد الاجنبى. لتحقيق الربح على المدى الطويل، يجب أن تكون صافية طويلة عندما يكون السعر آخذ في الارتفاع، وصافي قصيرة عندما يكون السعر في الانخفاض، على التوازن، وغالبا ما يكفي للتغلب على التكاليف. في نهاية المطاف، لا يتوقع أن يكون هناك علاقة مع مم (كل مم يفعل هو تكبير أو تقليل كل من العودة والمخاطر في مثل نسبة)، أو علم النفس لهذه المسألة. يتم تحديد الربح في نهاية المطاف عن طريق مدى دقة الوقت المدخلات والمخارج الخاصة بك (أي ضبط صافي الموقف الخاص) بالنسبة لحركة السعر. فهي بسيطة، وصعبة، على حد سواء. مرحبا ديفيد، t هينك خارج منطقة الجزاء لمدة دقيقة. دعونا نقول إم صافي طويلة في السوق السقوط ولكن إم التحجيم إلى الصفقات مع إدارة الأموال ووضع نظام التحجيم الذي يسمح لبعض التحركات السعر المدقع ضد لي، في الوقت نفسه في الحفاظ على المخاطر التي تسيطر عليها. إم التحوط أيضا باستخدام استراتيجية مماثلة. لذلك، لا يقوم نظامي في الواقع على تحديد دقيق الاتجاه أو توقيت الإدخالات والمخارج، أو باستخدام المخاطر التقليدية: مكافأة أو توقف وحدود، على أساس التحوط، وتوسيع نطاق، وإدارة الأموال، فضلا عن علم النفس اللازمة للتغلب على الذعر والبقاء الهدوء بما فيه الكفاية لتطبيق استراتيجيتي مع الانضباط. ظروف السوق التي لا يمكن التنبؤ بها وغير المتقلبة كما رأيت الآن هي مثال مثالي عندما استراتيجية مثل هذا يمكن أن تكون فعالة مثل محاولة تحديد الاتجاه والوقت إدخالات ومخارج بدقة، في الواقع أكثر من ذلك. حتى لمزيد من استراتيجيات التداول التقليدية إدارة المال وعلم النفس هي المفتاح. التغني مثل قطع الخسائر قصيرة، والسماح الأرباح تشغيل، لا رهان المزرعة، خطة التجارة، والتجارة الخطة هي العناصر الرئيسية في أي استراتيجية تجارية مربحة باستمرار. كيندا يتحول نظريتك على رأسه لا يفعل ذلك، أنا لا أعتقد أنه يتحول نظريتي على رأسه. إذا كنت تقول أنك يمكن أن تنجح على المدى الطويل مع إدخالات عشوائية ومخارج، ثم يجب أن نختلف. التكاليف تجعل التداول لعبة مبلغ سلبي. - تختلف حجم الموقف، ولكن مع إنتريسيكسيتس عشوائية، ببساطة مسألة حظا لمعرفة ما إذا كان أحجام موقف أعلى الخاص بك يحدث ليتزامن مع الصفقات الفوز، أو العكس بالعكس. - على نطاق واسع من الصفقات، ولكن - لتحقيق الربحية على المدى الطويل - يجب أن يكون كل موقف عنصر مربحة، في التوازن، في حد ذاتها. وبالتالي فإن عملية التوسع لا يحقق شيئا في حد ذاته. - تعيين تب الخاص بك بعيدا عن الدخول من سي الخاص بك، وخلق التجارة R - قيمة غ 1. ولكن، كل شيء آخر يجري على قدم المساواة، وقيمة R من N: 1 يعني أن يتم تخفيض معدل الفوز إلى 1N، لأن R - قيمة ومعدل الفوز تتناسب عكسيا بطبيعتها مع بعضها البعض. وبعبارة أخرى، كلما ابتعدت عن الدخول، كان احتمال حصولك على ترخيص الشراء الأول هو الأرجح. أو وضع طريقة أخرى، وخفض الخسائر بسرعة والسماح الأرباح تشغيل سيكون مربحا إلى أي مدى اتجاه الأسعار (انظر منصبي هنا). في السوق ذات النطاق المحدود، فإن أفضل استراتيجية هي السماح للخسائر بتشغيل (توقع ارتداد) وخفض الأرباح (قبل حدوث العكس). كل شيء آخر على قدم المساواة، مع (على سبيل المثال) 3: 1 الصفقات قيمة R سوف يؤدي إلى معدل فوز 25. وبطبيعة الحال قد يكون من الممكن العثور على أوجه القصور (على سبيل المثال التي أنشأتها سر) التي تحسن معدل الفوز. بعض الناس قد استدعاء هذا مم، ولكن أود أن أقول أن حقيقة أن الدخول يتم توقيتها بالنسبة إلى ريال سعودي أن فعلا خلق حافة. نظرية الألعاب (توقع) تفترض أن كنت غير قادر على استخدام مم في حد ذاته لتحسين المتوقع (إذا كان الأمر كذلك، يمكننا استخدام مم للتغلب على الكازينوهات في الروليت، على سبيل المثال). يتم تحديد التوقعات فقط من خلال فعالية الإدخالات والمخارج. في المشاركات 31، 32، 43 من هذا الموضوع. إيف نشر جداول البيانات التي تسمح التجريب مع استراتيجيات مم مختلفة. بغض النظر عن أي طبقة يتم اعتمادها، فإن التوقع هو دائما صفر. طريقة التوقع السلبي سوف تنزف حساب إلى الصفر، بغض النظر عن مم. مم يحدد فقط مدى سرعة هذا سيحدث. إعادة علم النفس: بالطبع نحن جميعا الإنسان. إم بافتراض نهج ميكانيكي (أو شبه ميكانيكي) يتداول القواعد بدقة واتساق. إلى أي مدى يتم استهزاء القواعد (أو المنطق)، واحد حقا لا يملك طريقة. إعادة التحوط: هو صافي المركز الذي يحدد في نهاية المطاف الربح أو الخسارة. على سبيل المثال، لا يهم ما إذا كنا خارج السوق تماما، أو ما إذا كنا صافي طويلة 1 الكثير، وفي وقت واحد صافي قصيرة 1 لوت. تلغي الموازنات بشكل فعال بعضها البعض، وبالتالي فإن التحوط في حد ذاته لا يخلق ميزة. لدينا خط الأساس بالضرورة يتضمن كلا المحققة بل من الصفقات المغلقة، و بل غير محققة من الصفقات المفتوحة حاليا. وأكرر: لتحقيق الربح على المدى الطويل، يجب أن نكون صافي طويلة عندما يكون السعر آخذ في الارتفاع، وصافي قصيرة عندما يكون السعر في الانخفاض، على التوازن، وكثيرا ما يكفي للتغلب على التكاليف. وأود أن تحدي أي شخص لإثبات خلاف ذلك. - تعيين تب الخاص بك بعيدا عن الدخول من سي الخاص بك، وخلق التجارة R - قيمة غ 1. ولكن، كل شيء آخر يجري على قدم المساواة، وقيمة R من N: 1 يعني أن يتم تخفيض معدل الفوز إلى 1N، لأن R - قيمة ومعدل الفوز تتناسب عكسيا بطبيعتها مع بعضها البعض. وبعبارة أخرى، كلما ابتعدت عن الدخول، كان احتمال حصولك على ترخيص الشراء الأول هو الأرجح. على افتراض السوق العشوائي في نقطة عشوائية، وهذا هو الصحيح. حركة براونية موزعة بالتساوي على حد سواء فوق وتحت التجارة. ولكن لا يمكنك جعل المال التداول بهذه الطريقة، كما انتصارات والخسائر الخاصة بك سوف يساوي الخروج مما يجعل عقد المعاملات تكاليف خسارة. قانون الأعداد الكبيرة لا يكمن. غير أن السوق لا يتصرف دائما بالتوزيع الطبيعي. هناك أوقات عندما يتم تمديد نطاقات، وعندما يجعل السوق محرك طويل لقيمة. ويرتبط ذلك عموما بنشاط التجار على المدى الأطول الذين يستطيعون التخلي عن حافة قصيرة الأجل مقابل أرباح طويلة الأجل، وبالتالي فإن اتجاهات تف الأعلى تميل إلى تحريف التوزيع أكثر من غيرها. وهذا هو السبب أيضا أن التجار الجدد مع حافة أصغر تميل إلى أن تفعل أفضل على تفس أطول (أقل المنافسة حفرة). أما الأطر الزمنية القصيرة الأجل فهي أقل تجانسا في هذا الصدد. هناك فترات طويلة من الزمن حيث يكون السوق عشوائيا بشكل فعال، وفترات طويلة حيث السوق ليست كذلك. إن القدرة على التعرف مقدما، عندما يكون السوق من المرجح أن تخرج هو عنصر أساسي في كونه تاجر ناجح، وهو الأساس لمعظم متوسط ​​حواف تاجر التجزئة بشكل أو بآخر. أو وضع طريقة أخرى، وخفض الخسائر بسرعة والسماح الأرباح تشغيل سيكون مربحا إلى أي مدى اتجاه الأسعار (انظر منصبي هنا). في السوق ذات النطاق المحدود، فإن أفضل استراتيجية هي السماح للخسائر بتشغيل (توقع ارتداد) وخفض الأرباح (قبل حدوث العكس). لا اتفق تماما مع هذا. ليس هناك سوى اتجاه في إطار زمني أصغر. هناك فرق بين السوق المدى وسوق عشوائي. إذا كان السوق يتراوح بإحكام على يوميا يمكنك التحرك خلال اليوم، إذا كان يتراوح بإحكام هناك يمكنك الانتقال إلى تف أصغر من ذلك، أو إذا كان خارج بدل تكلفة المعاملة الخاصة بك ثم يمكنك ببساطة تتلاشى توسيع نطاق. وفي كلتا الحالتين، ثيريس لا يوجد سبب لعدم خفض الخسائر الخاصة بك قصيرة. إذا كان الشخص غير قادر على تحديد الاتجاه على المدى القصير ث حافة، ثم أنها لا ينبغي أن تأخذ التجارة. إذا سمحوا للخسارة تشغيل حتى يتحول إلى ربح سيكون هناك بالتأكيد الوقت حيث لا يعكس عكس وينتشر نطاق. مم لا بديل عن كونه تاجر رشيقة. إذا كنت يمكن أن تحدد تماما متى السوق سوف تتراوح وعندما سوف الاتجاه، هل يمكن أن تحصل بعيدا مع السماح للخسائر الخاصة بك تشغيل. ولكن بعد ذلك مرة أخرى إذا كنت تستطيع أن تفعل ذلك أنك لن تحتاج إلى السماح الخسائر الخاصة بك تشغيل في المقام الأول. ثبت إحصائيا أن العوائد تتبع التوزيع الطبيعي. أنها تراجعت إلى المتوسط. بشكل عام، يتم تحديد المتوسط ​​إلى حد كبير من خلال مدى إدارتك للخسائر الخاصة بك. إذا كنت لا. ثم أول فترة كبيرة من السحب قد يكون آخر. واحدة من أكبر الأساطير في الفوركس هو أن أساليب مم (على سبيل المثال التحوط التحجيم إلى أندور من بوستيونس وضع الميزانيات أنظمة الخ) في الواقع تقدم فائدة طويلة الأجل. إذا كان هناك طريقة مم التي في حد ذاتها توفر حافة حقيقية، لن تكون هناك حاجة لتحليل السوق، وسوف الجميع استخدامها ببساطة. ونحن جميعا نكون المليونير الفوركس. هناك بعض الحافة لتوسيع نطاق، ولكن ليس حيث يود التفكير. إذا قمت بتوسيع نطاق مع مرور الوقت (أسابيع أو أشهر) كنت تتبع بطبيعتها التجار على المدى الطويل، شريطة أن التداول فقط مع الاتجاه. وهذا يوفر بطبيعته ميزة، وهو ما استخدمه المستثمرون لعقود من الزمن (متوسط ​​تكلفة الدولار) لدعم محفظتهم التقاعدية. ومع ذلك، فإنه يعتمد على الاتجاه لحافة العددية. ليس، أنا لا أعتقد أنه يتحول نظريتي على رأسه. إذا كنت تقول أنك يمكن أن تنجح على المدى الطويل مع إدخالات عشوائية ومخارج، ثم يجب أن نختلف. التكاليف تجعل التداول لعبة مبلغ سلبي. - تختلف حجم الموقف، ولكن مع إنتريسيكسيتس عشوائية، ببساطة مسألة حظا لمعرفة ما إذا كان أحجام موقف أعلى الخاص بك يحدث ليتزامن مع الصفقات الفوز، أو العكس بالعكس. - على نطاق واسع من الصفقات، ولكن - لتحقيق الربحية على المدى الطويل - يجب أن يكون كل موقف عنصر مربحة، في التوازن، في حد ذاتها. وبالتالي فإن عملية التوسع لا يحقق شيئا في حد ذاته. - تعيين تب الخاص بك بعيدا عن الدخول من سي الخاص بك، وخلق التجارة R - قيمة غ 1. ولكن، كل شيء آخر يجري على قدم المساواة، وقيمة R من N: 1 يعني أن يتم تخفيض معدل الفوز إلى 1N، لأن R - قيمة ومعدل الفوز تتناسب عكسيا بطبيعتها مع بعضها البعض. وبعبارة أخرى، كلما ابتعدت عن الدخول، كان احتمال حصولك على ترخيص الشراء الأول هو الأرجح. أو وضع طريقة أخرى، وخفض الخسائر بسرعة والسماح الأرباح تشغيل سيكون مربحا إلى أي مدى اتجاه الأسعار (انظر منصبي هنا). في السوق ذات النطاق المحدود، فإن أفضل استراتيجية هي السماح للخسائر بتشغيل (توقع ارتداد) وخفض الأرباح (قبل حدوث العكس). كل شيء آخر على قدم المساواة، مع (على سبيل المثال) 3: 1 الصفقات قيمة R سوف يؤدي إلى معدل فوز 25. وبطبيعة الحال قد يكون من الممكن العثور على أوجه القصور (على سبيل المثال التي أنشأتها سر) التي تحسن معدل الفوز. بعض الناس قد استدعاء هذا مم، ولكن أود أن أقول أن حقيقة أن الدخول يتم توقيتها بالنسبة إلى ريال سعودي أن فعلا خلق حافة. نظرية الألعاب (توقع) تفترض أن كنت غير قادر على استخدام مم في حد ذاته لتحسين المتوقع (إذا كان الأمر كذلك، يمكننا استخدام مم للتغلب على الكازينوهات في الروليت، على سبيل المثال). يتم تحديد التوقعات فقط من خلال فعالية الإدخالات والمخارج. في المشاركات 31، 32، 43 من هذا الموضوع. إيف نشر جداول البيانات التي تسمح التجريب مع استراتيجيات مم مختلفة. بغض النظر عن أي طبقة يتم اعتمادها، فإن التوقع هو دائما صفر. طريقة التوقع السلبي سوف تنزف حساب إلى الصفر، بغض النظر عن مم. مم يحدد فقط مدى سرعة هذا سيحدث. إعادة علم النفس: بالطبع نحن جميعا الإنسان. إم بافتراض نهج ميكانيكي (أو شبه ميكانيكي) يتداول القواعد بدقة واتساق. إلى أي مدى يتم استهزاء القواعد (أو المنطق)، واحد حقا لا يملك طريقة. إعادة التحوط: هو صافي المركز الذي يحدد في نهاية المطاف الربح أو الخسارة. على سبيل المثال، لا يهم ما إذا كنا خارج السوق تماما، أو ما إذا كنا صافي طويلة 1 الكثير، وفي وقت واحد صافي قصيرة 1 لوت. تلغي الموازنات بشكل فعال بعضها البعض، وبالتالي فإن التحوط في حد ذاته لا يخلق ميزة. Our bottom line necessarily includes both realized PL from closed trades, and unrealized PL from currently open trades. I reiterate: To profit in the long-term, we must be net long when price is rising, and net short when price is falling, on balance, frequently enough to overcome costs. I would challenge anybody to prove otherwise. Hmmm, lots of theory and it all looks very impressive, but unfortunately none of it actually applies to not having to accurately determine direction or time entries and exits to be profitable. Think averaging, maximum loss, money management, trade size. Hmmm, lots of theory and it all looks very impressive, but unfortunately none of it actually applies to not having to accurately determine direction or time entries and exits to be profitable. Think averaging, maximum loss, money management, trade size. As I see it, the bottom line is that any activity that involves speculation and risk is ultimately subject to expectancy theory. However impressive (or otherwise) the theory might appear, the laws involving probability, expectancy, etc are as trustworthy and uncompromising as the law of gravity. Of course one doesnt have to be a mathematician to be a profitable trader. Its quite possible (especially for a discretionary trader) to have an edge, but be unable to express it in mathematical terms. He simply understands the way the markets work, applies his rationale consistently, and banks his profits. S-t-r-e-t-c-h-i-n-g my imagination (LOL) to its fullest possible extent, I expect that it is possible to profit without using TA or FA (depending on how we choose to define these), by exploiting some known (and statistically valid) aspect of price behavior. As a possible example, supposing that we know that a the daily range of a certain pair exceeds X pips only once every 100 days, on average. Then we could create a grid, and trade this advantageously using only quotaveraging, maximum loss, money management, trade sizequot. However, at the risk of being labeled pedantic, I would say that any edge (positive expectancy) is being provided by the characteristics indigenous to the price movement, rather than the MM. Why Well, if we transplanted the same MM into another pair whose price behavior was completely different, then the edge would be nullified. Alternatively, if our entries and exits were made at completely different points, the edge would likewise be affected, even if the MM remained the same. Hence my view regarding the timing of entries and exits relative to price movement. I dont believe that its possible to win at forex using random entries and exits, no matter what MM is used. Costs make forex a negative expectancy exercise. Hence I agree with Rabid. Anyway, no offense intended I respect your opinions highly, and always enjoy reading your posts. And I appreciate the time youve taken to try to help me, by answering my questions. Best wishes, David As I see it, the bottom line is that any activity that involves speculation and risk is ultimately subject to expectancy theory. However impressive (or otherwise) the theory might appear, the laws involving probability, expectancy, etc are as trustworthy and uncompromising as the law of gravity. Of course one doesnt have to be a mathematician to be a profitable trader. Its quite possible (especially for a discretionary trader) to have an edge, but be unable to express it in mathematical terms. He simply understands the way the markets work, applies his rationale consistently, and banks his profits. S-t-r-e-t-c-h-i-n-g my imagination (LOL) to its fullest possible extent, I expect that it is possible to profit without using TA or FA (depending on how we choose to define these), by exploiting some known (and statistically valid) aspect of price behavior. As a possible example, supposing that we know that a the daily range of a certain pair exceeds X pips only once every 100 days, on average. Then we could create a grid, and trade this advantageously using only quotaveraging, maximum loss, money management, trade sizequot. However, at the risk of being labeled pedantic, I would say that any edge (positive expectancy) is being provided by the characteristics indigenous to the price movement, rather than the MM. Why Well, if we transplanted the same MM into another pair whose price behavior was completely different, then the edge would be nullified. Alternatively, if our entries and exits were made at completely different points, the edge would likewise be affected, even if the MM remained the same. Hence my view regarding the timing of entries and exits relative to price movement. I dont believe that its possible to win at forex using random entries and exits, no matter what MM is used. Costs make forex a negative expectancy exercise. Hence I agree with Rabid. Anyway, no offense intended I respect your opinions highly, and always enjoy reading your posts. And I appreciate the time youve taken to try to help me, by answering my questions. Best wishes, David Bear in mind Im just a daytrading speculator not a mathematician, there will probably be an infinite number of far more viable combinations for the following example but Im not smart enough to work one out The strategy need not consist of anything more than math. I expect the returns would probably not justify the investment but the point is it can be done. The minimum value of a currency is what, zero Lets take something mainstream like the US Dollar against the Japanese Yen as an example. USD is around 100 Yen at the moment so theres potentially 10,000 pips for the dollar to fall. Using a money management formula and perhaps some form of martingale you could buy Usd every x pips and take profit every x pips and keep doing that pretty much forever. The higher it goes the further it has to fall but profits have been banked to offset that, maybe set a buying ceiling according to equity. No losses, no technical analysis, no fundamental analysis, just math and money management. The strategy would be transferable to any instrument, currencies, commodities, equities, with a simple adjustment to take into account the instruments value. There are probably a million different ways to do it, thats just a very basic idea, for example trades could be hedged using other pairs, maybe trade more exotic pairs which have less downside, somehow take advantage of interest rate differentials using different brokers, maybe use options or. as well, etc etc. but the point is it relies on nothing more than math and MM. The only risks I can see are either the currency which is being held becomes worthless or not able to be traded, or the broker goes bust, or for some reason they liquidate all open positions. Bear in mind Im just a daytrading speculator not a mathematician, there will probably be an infinite number of far more viable combinations for the following example but Im not smart enough to work one out The strategy need not consist of anything more than math. I expect the returns would probably not justify the investment but the point is it can be done. The minimum value of a currency is what, zero Lets take something mainstream like the US Dollar against the Japanese Yen as an example. USD is around 100 Yen at the moment so theres potentially 10,000 pips for the dollar to fall. Using a money management formula and perhaps some form of martingale you could buy Usd every x pips and take profit every x pips and keep doing that pretty much forever. The higher it goes the further it has to fall but profits have been banked to offset that, maybe set a buying ceiling according to equity. No losses, no technical analysis, no fundamental analysis, just math and money management. The strategy would be transferable to any instrument, currencies, commodities, equities, with a simple adjustment to take into account the instruments value. There are probably a million different ways to do it, thats just a very basic idea, for example trades could be hedged using other pairs, maybe trade more exotic pairs which have less downside, somehow take advantage of interest rate differentials using different brokers, maybe use options or. as well, etc etc. but the point is it relies on nothing more than math and MM. The only risks I can see are either the currency which is being held becomes worthless or not able to be traded, or the broker goes bust, or for some reason they liquidate all open positions. Im not sure that I have deep enough pockets to run a Martingale across a 10,000 pip chasm, while somehow banking regular, worthwhile profits along the way. But your logic is unchallengeable, IMHO. Sad to say, we programmers have very little imagination, we tend to think in straight lines (IF. THEN. ELSE. ). Perhaps thats been a big part of my problem, in terms of trying to develop a consistently profitable system. الضحك بصوت مرتفع. Wishing you many more pips, David Im not sure that I have deep enough pockets to run a Martingale across a 10,000 pip chasm, while somehow banking regular, worthwhile profits along the way. But your logic is unchallengeable, IMHO. Sad to say, we programmers have very little imagination, we tend to think in straight lines (IF. THEN. ELSE. ). Perhaps thats been a big part of my problem, in terms of trying to develop a consistently profitable system. الضحك بصوت مرتفع. Wishing you many more pips, David I agree, I didnt really think it was a viable strategy, adapted it might have potential but then were back to pricemarket analysis to determine a range etc Talking of programmers, I wouldnt mind getting a look inside one of those black boxes which operate on the exchanges, I wonder if theyve been turned off again this past few weeks. I bet there are similar systems running on the fx market. Remember you were saying about laying off analysts. this from an article back in 2005 quot. What is also rarely talked about is the impact that black box trading8212and electronic trading in general8212are having on the IT rank and file. A case in point is Goldman Sachs, which has laid off 30 people, most likely because of electronic trading. quot