استراتيجيات التداول تتحرك متوسط عمليات الانتقال

موفينغ أفيراج كروسوفرز متوسط ​​التنقلات كروسوفرز هو وسيلة شائعة يمكن للمتداولين استخدام المتوسطات المتحركة. يحدث التقاطع عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك الأسرع (أي متوسط ​​متحرك لفترة أقصر) إما عن متوسط ​​متحرك أبطأ (أي متوسط ​​متحرك لفترة أطول) والذي يعتبر تقاطعا صعوديا أو أدنى والذي يعتبر تقاطع هبوطي. يظهر الرسم البياني أدناه لصندوق سامب للتداول في إيداعات الإيداع (سبي) المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يوما والمتوسط ​​المتحرك البسيط ل 200 يوم. غالبا ما ينظر إلى هذا المتوسط ​​المتحرك من قبل المؤسسات المالية الكبيرة كمؤشر طويل المدى لاتجاه السوق : لاحظ كيف أن المتوسط ​​المتحرك البسيط على المدى الطويل لمدة 200 يوم في اتجاه صعودي هذا غالبا ما يفسر على أنه إشارة إلى أن السوق قوي جدا. قد ينظر المتداول في الشراء عندما يقترب المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك المتحرك ل 200 يوم وعلى النقيض من ذلك، قد ينظر المتداول في البيع عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك المتحرك لمدة 50 يوم دون المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. في الرسم البياني أعلاه من سامب 500، فإن كلا من إشارات الشراء المحتملة كانت مربحة للغاية، ولكن إشارة البيع المحتملة المحتملة قد تسببت في خسارة صغيرة. ضع في اعتبارك أن المتوسط ​​المتحرك البسيط المتحرك لمدة 50 يوما والذي يبلغ مدته 200 يوم هو إستراتيجية طويلة الأمد. بالنسبة لأولئك المتداولين الذين يريدون المزيد من التأكيد عند استخدام متوسطات الانتقال المتحرك، يمكن استخدام تقنية كروس أوفر المتوسط ​​المتحرك 3. مثال على ذلك موضح في الرسم البياني أدناه من أسهم وول مارت (ومت): يمكن تفسير طريقة المتوسط ​​المتحرك البسيط 3 على النحو التالي: أول كروس من أسرع سما (في المثال أعلاه، سما 10 أيام) (سما 20 يوما) بمثابة تحذير من أن الأسعار قد تكون عكس الاتجاه، ولكن عادة لن يقوم المتداول بوضع أمر شراء أو بيع فعلي. بعد ذلك، قد يؤدي التداخل الثاني لأسرع سما (10 أيام) وأبطأ سما (50 يوما) إلى قيام المتداول بشراء أو بيع. هناك العديد من المتغيرات والمنهجيات لاستخدام أسلوب كروس أوفر المتحرك البسيط 3، وبعضها موضح أدناه: قد يكون هناك نهج أكثر تحفظا هو الانتظار حتى المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​(20 يوم) يعبر على المتوسط ​​المتحرك البطيء (50 يوم) ولكن هذا هو أساسا اثنين من تقاطع سما تقنية، وليس تقنية سما ثلاثة. قد ينظر المتداول في تقنية إدارة الأموال لشراء نصف الحجم عندما يعبر سما السريع على أسرع سما التالي ثم يدخل النصف الآخر عندما يعبر سما السريع فوق المتوسط ​​المتحرك البطيء. بدلا من نصفين، شراء أو بيع ثلث موقف عندما يعبر سما السريع على أسرع سما المقبل، وثالث آخر عندما يمر سما السريع على سما بطيئة، والثالث الأخير عندما يعبر ثاني أسرع سما عبر بطيئة سما . A المتوسط ​​المتحرك كروس أوفر الذي يستخدم 8 المتوسطات المتحركة (الأسي) هو المتوسط ​​المتحرك مؤشر الشريط الأسي (انظر: الشريط الأسي). وغالبا ما ينظر إلى المتوسط ​​المتحرك عمليات الانتقال التي يقوم بها التجار. في الواقع غالبا ما يتم تضمين عمليات الانتقال في المؤشرات الفنية الأكثر شعبية بما في ذلك مؤشر التقارب المتوسط ​​المتحرك (ماسد) (انظر: ماسد). وتستحق المتوسطات المتحركة الأخرى دراسة متأنية في خطة التداول: المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض إعلامية وترفيهية فقط ولا تشكل مشورة تجارية أو التماس لشراء أو بيع أي مخزون أو خيار أو مستقبل أو سلعة أو منتج فوريكس. والأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا على الأداء المستقبلي. التداول هو محفوف بالمخاطر بطبيعته. أونلينترادينغكونسيبتس لا تكون مسؤولة عن أي أضرار خاصة أو تبعية الناجمة عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام والمواد والمعلومات التي يقدمها هذا الموقع. انظر إخلاء المسؤولية الكاملة. المتوسطات: استراتيجيات بواسطة كيسي ميرفي. محلل كبير تشارتادفيسور يستخدم العديد من المستثمرين المتوسطات المتحركة لأسباب مختلفة. فبعضها يستخدمها كأداة تحليلية أولية، في حين أن البعض الآخر يستخدمها ببساطة كمنشئ ثقة لدعم قراراتها الاستثمارية. في هذا القسم، نقدم جيدا بضعة أنواع مختلفة من الاستراتيجيات - دمجها في أسلوب التداول الخاص بك هو متروك لكم كروسوفرز كروس أوفر هو النوع الأساسي من الإشارة، ويفضل بين العديد من التجار لأنه يزيل كل العاطفة. النوع الأساسي من كروس أوفر هو عندما يتحرك سعر الأصل من جانب واحد من المتوسط ​​المتحرك ويغلق من جهة أخرى. وتستخدم عمليات الانتقال السعرية من قبل التجار لتحديد التحولات في الزخم ويمكن استخدامها كإستراتيجية أساسية للدخول أو الخروج. كما يمكنك أن ترى في الشكل 1، يمكن أن يشير صليب أدنى المتوسط ​​المتحرك إلى بداية الترند الهابط، ومن المرجح أن يستخدم من قبل التجار كإشارة لإغلاق أي مراكز طويلة موجودة. على العكس من ذلك، فإن الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك من الأسفل قد يشير إلى بداية اتجاه صعودي جديد. ويحدث النوع الثاني من الكروس عندما يمر متوسط ​​قصير الأجل عبر متوسط ​​طويل الأجل. وتستخدم هذه الإشارة من قبل التجار لتحديد هذا الزخم يتحول في اتجاه واحد وأنه من المرجح أن تقترب خطوة قوية. يتم إنشاء إشارة شراء عندما يتجاوز المتوسط ​​قصير المدى المتوسط ​​فوق المدى الطويل، في حين أن إشارة البيع يتم تشغيلها بمتوسط ​​تقصير على المدى القصير دون المتوسط ​​على المدى الطويل. كما ترون من الرسم البياني أدناه، هذه الإشارة هي موضوعية جدا، وهذا هو السبب لها شعبية جدا. الثلاثي كروس و المتوسط ​​المتحرك الشريط يمكن إضافة متوسطات متحركة إضافية إلى المخطط لزيادة صلاحية الإشارة. سيضع العديد من المتداولين المتوسط ​​المتحرك المتحرك لمدة خمسة وعشرون يوما و 20 يوما على الرسم البياني وينتظرون حتى يصل المتوسط ​​لمدة خمسة أيام من خلال المتوسطات الأخرى. في انتظار أن يمر المتوسط ​​لمدة 10 أيام فوق المتوسط ​​لمدة 20 يوما غالبا ما يستخدم كتأكيد، وهو تكتيك غالبا ما يقلل من عدد الإشارات الخاطئة. زيادة عدد المتوسطات المتحركة، كما هو موضح في طريقة كروس الثلاثي، هي واحدة من أفضل الطرق لقياس قوة الاتجاه واحتمال استمرار هذا الاتجاه. وهذا ما يطرح السؤال: ماذا سيحدث إذا حافظت على إضافة متوسطات متحركة يقول بعض الناس إنه إذا كان المتوسط ​​المتحرك واحد مفيدا، فيجب أن يكون 10 أو أكثر أفضل. هذا يقودنا إلى تقنية تعرف باسم المتوسط ​​المتحرك الشريط. كما ترون من الرسم البياني أدناه، يتم وضع العديد من المتوسطات المتحركة على نفس الرسم البياني ويتم استخدامها للحكم على قوة الاتجاه الحالي. وعندما تتحرك جميع المتوسطات المتحركة في نفس الاتجاه، يقال أن الاتجاه قوي. ويؤكد العكس عند تجاوز المتوسطات ورأسها في الاتجاه المعاكس. ويتم احتساب الاستجابة للظروف المتغيرة من خلال عدد الفترات الزمنية المستخدمة في المتوسطات المتحركة. وكلما قلت الفترات الزمنية المستخدمة في الحسابات، كان المتوسط ​​أكثر حساسية للتغيرات الطفيفة في الأسعار. يبدأ أحد الشرائط الأكثر شيوعا بمتوسط ​​متحرك لمدة 50 يوما، ويضيف متوسطات في الزيادات لمدة 10 أيام حتى المتوسط ​​النهائي 200. هذا النوع من المتوسط ​​جيد في تحديد الاتجاهات على المدى الطويل. الفلاتر المرشح هو أي تقنية تستخدم في التحليل الفني لزيادة الثقة في تجارة معينة. علی سبیل المثال، قد یختار العدید من المستثمرین الانتظار حتی یصل مستوى الأمان فوق المتوسط ​​المتحرك ویقل عن 10 أعلی من المتوسط ​​قبل تقدیم الطلب. هذا هو محاولة للتأكد من أن كروس صالحة وخفض عدد إشارات كاذبة. الجانب السلبي حول الاعتماد على المرشحات أكثر من اللازم هو أن بعض المكاسب يتم التخلي عنها، ويمكن أن يؤدي إلى الشعور وكأنك قد غاب عن القارب. ستنخفض هذه المشاعر السلبية بمرور الوقت أثناء ضبط المعايير المستخدمة في الفلتر باستمرار. لا توجد قواعد مجموعة أو الأشياء التي تبحث عنها عند تصفية ببساطة أداة إضافية من شأنها أن تسمح لك للاستثمار بثقة. الانتقال المتوسط ​​المغلف استراتيجية أخرى تتضمن استخدام المتوسطات المتحركة يعرف باسم المغلف. تتضمن هذه الإستراتيجية رسم فرقتين حول المتوسط ​​المتحرك، متداخلة بمعدل نسبة معينة. على سبيل المثال، في الرسم البياني أدناه، يتم وضع مغلف 5 حول المتوسط ​​المتحرك لمدة 25 يوما. سيشاهد المتداولون هذه النطاقات لمعرفة ما إذا كانوا يعملون كمناطق قوية من الدعم أو المقاومة. لاحظ كيف أن هذه الخطوة غالبا ما يعكس الاتجاه بعد الاقتراب من أحد المستويات. تحرك السعر خارج النطاق يمكن أن يشير إلى فترة من الإرهاق، وسوف يشاهد المتداولون انعكاس نحو المتوسط ​​الوسطي. أرثور هيل على المتوسط ​​المتحرك عمليات الانتقال آرثر هيل على المتوسط ​​المتحرك عمليات الانتقال استخدام شعبي للمتوسطات المتحركة هو تطوير أنظمة تداول بسيطة تستند على المتوسط ​​المتحرك عمليات الانتقال. ومن شأن نظام التداول باستخدام متوسطين متحركين أن يعطي إشارة شراء عندما يتقدم المتوسط ​​المتحرك الأقصر (الأسرع) فوق المتوسط ​​المتحرك الأطول (البطيء). وستعطى إشارة البيع عندما يقترب المتوسط ​​المتحرك الأقصر من المتوسط ​​المتحرك الأطول. وتعتمد سرعة الأنظمة وعدد الإشارات المتولدة على طول المتوسطات المتحركة. وستكون أنظمة المتوسط ​​المتحرك الأقصر أسرع، وتولد المزيد من الإشارات وتكون رشيدة للدخول المبكر. ومع ذلك، فإنها سوف تولد أيضا إشارات كاذبة أكثر من الأنظمة ذات المتوسطات المتحركة الأطول. ل إنتل-تيل (إنتل). تم استخدام كروس أوفر المتوسط ​​المتحرك أسي 30100 لتوليد الإشارات. عندما يتحرك المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 100 يوم، فإن إشارة الشراء سارية المفعول. عندما ينخفض ​​المتوسط ​​المتحرك ل 30 يوما دون المتوسط ​​المتحرك ل 100 يوم، فإن إشارة البيع سارية المفعول. يتم عرض مؤامرة من التفاضلية 30100 أسفل الرسم البياني للسعر باستخدام النسبة المئوية مذبذب السعر (بو) تعيين إلى (30،100،1). عندما يكون الفرق موجبا، فإن المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما أكبر من المتوسط ​​المتحرك ل 100 يوم. عندما يكون سلبيا، إما 30 يوما هو أقل من إما 100 يوم. وكما هو الحال مع جميع الأنظمة التي تتبع الاتجاه، فإن الإشارات تعمل بشكل جيد عندما يتطور السهم لاتجاه قوي، ولكنه غير فعال عندما يكون السهم في نطاق تداول. تم القبض على بعض نقاط الدخول الجيدة للمراكز الطويلة في سبتمبر 97، مار-98 و جول-99. ومع ذلك، فإن استراتيجية الخروج على أساس المتوسط ​​المتحرك كروس أوفر قد أعادت بعض هذه الأرباح. ومع ذلك، فإن النظام كله كان سيكون مربحا للفترة الزمنية المبينة. في المثال ل 3 كوم (كومس). تم استخدام نظام كروس أوفر 2060 لتوليد إشارات البيع والشراء. المؤامرة تحت السعر هي الفرق 20 إما إما، والتي تظهر كنسبة مئوية وعرضها باستخدام المذبذب السعر النسبة المئوية (بو) المنصوص عليها في (20،60،1). خطوط زرقاء رقيقة فقط فوق وتحت الصفر (خط الوسط) تمثل نقاط شراء وبيع الزناد. باستخدام الصفر كنقطة كروس لإشارات شراء وبيع ولدت الكثير من الإشارات الخاطئة. لذلك، تم تعيين إشارة الشراء فوق خط الصفر مباشرة (عند 2) وتم تعيين إشارة البيع تحت خط الصفر مباشرة (عند -2). عندما يكون المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما أكثر من 2 فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 60 يوما، فإن إشارة الشراء سارية المفعول. عندما يكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما أكثر من 2 تحت المتوسط ​​المتحرك لمدة 60 يوما، فإن إشارة البيع سارية المفعول. كان هناك عدد قليل من الإشارات الجيدة، ولكن أيضا عددا من التصرفات. على الرغم من أن الكثير يعتمد على نقاط الدخول والخروج بالضبط، وأعتقد أنه كان يمكن تحقيق الربح باستخدام هذا النظام، ولكن ليس ربحا كبيرا وربما لا يكفي لتبرير المخاطر. فشل السهم في الحفاظ على الاتجاه، وكان من الضروري وقف الخسائر الضيقة لقفل الأرباح. وقد يؤدي توقف أو استخدام سعر صرف السهم المكافئ إلى الحد من الأرباح. ويمكن أن يكون نقل متوسط ​​أنظمة كروس أوفر فعالا، ولكن ينبغي استخدامه جنبا إلى جنب مع الجوانب الأخرى للتحليل الفني (الأنماط والشموع والزخم والحجم وما إلى ذلك). في حين أنه من السهل العثور على نظام عمل بشكل جيد في الماضي، ليس هناك ما يضمن أنها ستعمل في المستقبل.